Что такое проскальзывание в биржевом трейдинге Биржевой навигатор

Fusion позволяет пользователям осуществлять своп по конкурентоспособной ставке без оплаты за газ и легко предотвращает атаки на опережение (MEV). В общем смысле это можно рассматривать как полную переработку существующих протоколов лимитных ордеров и агрегации 1inch Network. Но если сумма, которую вложит подписчик стратегии, будет меньше рекомендуемой, на его счет будет куплено меньше бумаг, чем купил автор стратегии.

Он или уже имеет короткую (шортовую) позицию (уже продал) или собирается ее открыть, собираясь получить выгоду от возможного снижения цен. Лонг, лонговая или длинная позиция (от англ. “long position” — длинная позиция) — наличие ранее купленных ценных бумаг с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Кукловод, кукл — крупный игрок фондового (валютного, срочного или другого) рынка, которого часто подозревают в манипуляции ценами. Крупняк (сленг) — собирательное название для крупных операторов рынка. Вайкофф использовал термин “композитный оператор”. Консолидация, боковое движение — приостановка трендового движения цен.

Что такое проскальзывание ордера (slippage)?

Однако, если в момент получения торгового приказа на рынке такой цены нет (или объема не хватает), то трейдер получает запрос (в интерактивной форме) исполнить сделку по другим условиям. Пока трейдер не подтвердит цену, ордер не сработает. Само собой, пока трейдер думает и принимает решение – рынок движется, условия сделки становятся неактуальными, можно попасть в следующий реквот и т.д. Это серьезная проблема и на быстром, и на низколиквидном рынке.

Услуга демо-счета предоставляется практически всеми брокерами. Как правило, торговля на демо-счете практически ничем не отличается от реального трейдинга на деньги. Геп, гэп — (от английского слова Gap — разрыв, зазор, пробел). Такое изменение цены, которое создает “разрыв” между барами на графике.

Проскальзывание цены актива при торговле на бирже.

В большинстве случаев, проскальзывание − это не «козни» брокера (хотя такое бывает тоже), а следствие последовательного исполнения торговых заявок. Применяется для управления прибылями.разновидность стоп-лосса, ордер для последовательной автоматической фиксации растущей прибыли по открытой позиции при благоприятном движении цены. Задается желаемый уровень ограничения и программа самостоятельно передвигает его. Трейлинг стоп устанавливается для открытой позиции и работает только при включенном терминале.

Также отрицательное проскальзывание возникает при большом объеме ордера и недостаточной ликвидности на рынке, именно этот пример мы рассмотрели выше со стаканом цен. Положительное проскальзывание происходит, когда цена актива улучшается во время исполнения рыночного ордера. Например, если трейдер хочет купить актив по цене 100 долларов, но ставки на австралийский футбол в момент исполнения ордера цена упала до 95 долларов, то трейдер получит положительное проскальзывание в размере 5 долларов. Полностью избежать рисков проскальзывания невозможно. Поэтому относиться к данному явлению нужно так же, как к спреду или комиссии за сделку. По возможности, для входа в позиции следует использовать лимитные ордера.

Миф о биржевых премудростях (Brain myth)

Захват ликвидности — построение позиции за счет потока встречных приказов. Например, крупный игрок использует всплеск панических ордеров на продажу для накопления лонговой позиции. Зафиксировать прибыль (или убыток) — закрыть имеющуюся позицию (сделку). При этом “бумажная” прибыль (или убыток) становится фактической. Долить – нарастить прибыльную позицию с расчетом на продолжение тренда и дальнейший рост прибыли.

Если у трейдера на момент выхода новости уже есть открытая позиция, он может столкнуться с проскальзыванием при срабатывании стопового ордера, то есть риск в сделке увеличивается. Если цена бид в акции равна 49.36 $, а цена аск — 49.37 $, и трейдер отправляет рыночный ордер на покупку 500 акций, то он рассчитывает получить исполнение по 49.37 $. За те доли секунды, которые требуются заявке, чтобы дойти до биржи, может произойти какое-то событие на рынке или просто задержка котировок. В результате, ордер может быть исполнен по другой цене, например, 49.40 $. В данном случае разница между ожидаемой и реальной ценой покупки составляет 0.03 $, это и есть проскальзывание.